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Colaborações e principais áreas de investigação dos últimos cinco anos
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CEGE: Research Center in Management and Economics
Silva, M. (Professor Catedrático), Sousa, R. (Professor Catedrático), Alves, P. (Professor Auxiliar), Madsen, A. (Professor Auxiliar Convidado), Lourenço, A. (Professor Associado), Carvalho, A. S. (Professor Associado), Andrade, A. (Professor Auxiliar), Silva, P. D. (Professor Associado), Vlačić, B. (Professor Auxiliar Convidado), Martins, C. (Professor Auxiliar Convidado), Gomes, C. (Investigador Auxiliar), Gevrek, Z. E. (Professor Auxiliar Convidado), Oliveira, F. G. D. (Professor Associado), Faria, G. (Professor Associado Convidado), Marreiros, H. (Bolseiro), Pinho, J. (Professor Auxiliar Convidado), Machado, J. (Professor Associado), Araújo, J. (Investigador Auxiliar), Pinto, J. (Professor Auxiliar), Rego, A. (Professor Catedrático), Gaspar, J. M. (Investigador Auxiliar), Corbo, L. (Professor Auxiliar Convidado), Costa, L. (Professor Associado), Fernandes, L. (Professor Auxiliar), Sottomayor, M. (Professor Auxiliar), Martins, N. (Professor Catedrático), Hernández-Marrero, P. (Investigador Auxiliar), Gonçalves, R. (Professor Associado), Ribeiro, R. (PI), Coelho, S. L. (Docente Assistente), Pereira, S. M. (Investigador Auxiliar), Silva, S. (Professor Associado), Rodrigues, V. (Professor Associado), Sotiros, D. G. (Investigador Auxiliar), Valverde, C. (Professor Auxiliar), Leitão, A. (Professor Auxiliar), Julião, J. (Professor Auxiliar), Tavares, M. (Professor Auxiliar), Lages, C. R. (Investigador Auxiliar), Elmashhara, M. G. (Investigador Auxiliar) & Teymourifar, A. (Investigador Auxiliar)
1/01/20 → 31/12/25
Projeto
Resultado de pesquisa
- 8 Article
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The economic value of frequency-domain information
Faria, G. & Verona, F., fev. 2025, Em: Journal of Portfolio Management. 51, 4, p. 128-143 16 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
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The correlation risk premium: international evidence
Faria, G., Kosowski, R. & Wang, T., mar. 2022, Em: Journal of Banking and Finance. 136, 14 p., 106399.Resultado de pesquisa › revisão de pares
Acesso abertoFicheiro5 Citações (Scopus)47 Transferências (Pure) -
Time-frequency forecast of the equity premium
Faria, G. & Verona, F., 2021, Em: Quantitative Finance. 21, 12, p. 2119-2135 17 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
Acesso abertoFicheiro5 Citações (Scopus)30 Transferências (Pure) -
The yield curve and the stock market: mind the long run
Faria, G. & Verona, F., set. 2020, Em: Journal of Financial Markets. 50, 18 p., 100508.Resultado de pesquisa › revisão de pares
21 Citações (Scopus) -
Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts
Faria, G. & Verona, F., jan. 2018, Em: Journal of Empirical Finance. 45, p. 228-242 15 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
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