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Projetos
- 1 Ativos
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CEGE: Research Center in Management and Economics
Silva, M., Sousa, R., Alves, P., Madsen, A., Lourenço, A., Carvalho, A. S., Andrade, A., Silva, P. D., Vlačić, B., Martins, C., Gomes, C., Gevrek, Z. E., Oliveira, F. G. D., Faria, G., Marreiros, H., Pinho, J., Machado, J., Araújo, J., Pinto, J., Rego, A., Gaspar, J. M., Corbo, L., Costa, L., Fernandes, L., Sottomayor, M., Martins, N., Hernández-Marrero, P., Gonçalves, R., Ribeiro, R., Coelho, S. L., Pereira, S. M., Silva, S., Rodrigues, V., Sotiros, D. G., Valverde, C. J. L., Leitão, A., Julião, J., Tavares, M. F. F., Lages, C. R., Elmashhara, M. G. & Teymourifar, A.
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
1/01/20 → 31/12/23
Projeto
Resultado de pesquisa
- 7 Article
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The correlation risk premium: international evidence
Faria, G., Kosowski, R. & Wang, T., mar. 2022, Em: Journal of Banking and Finance. 136, 14 p., 106399.Resultado de pesquisa › revisão de pares
2 Citações (Scopus) -
Time-frequency forecast of the equity premium
Faria, G. & Verona, F., 2021, Em: Quantitative Finance. 21, 12, p. 2119-2135 17 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
Acesso abertoFicheiro2 Citações (Scopus)4 Transferências (Pure) -
The yield curve and the stock market: mind the long run
Faria, G. & Verona, F., set. 2020, Em: Journal of Financial Markets. 50, 100508.Resultado de pesquisa › revisão de pares
11 Citações (Scopus) -
Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts
Faria, G. & Verona, F., jan. 2018, Em: Journal of Empirical Finance. 45, p. 228-242 15 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
36 Citações (Scopus) -
Is stochastic volatility relevant for dynamic portfolio choice under ambiguity?
Faria, G. & Correia-da-Silva, J., 27 mai. 2016, Em: European Journal of Finance. 22, 7, p. 601-626 26 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
8 Citações (Scopus)