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CEGE: Research Center in Management and Economics
Silva, M., Sousa, R., Alves, P., Madsen, A., Lourenço, A., Carvalho, A. S., Andrade, A., Silva, P. D., Vlačić, B., Martins, C., Gomes, C., Gevrek, Z. E., Oliveira, F. G. D., Faria, G., Marreiros, H., Pinho, J., Machado, J., Araújo, J., Pinto, J., Rego, A., Gaspar, J. M., Corbo, L., Costa, L., Fernandes, L., Sottomayor, M., Martins, N., Hernández-Marrero, P., Gonçalves, R., Ribeiro, R., Coelho, S. L., Pereira, S. M., Silva, S., Rodrigues, V., Sotiros, D. G., Valverde, C. J. L., Leitão, A., Julião, J., Tavares, M. F. F., Lages, C. R., Elmashhara, M. G. & Teymourifar, A.
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
1/01/20 → 31/12/23
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- 58 Citações
- 5 Índice H
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The correlation risk premium: international evidence
Faria, G., Kosowski, R. & Wang, T., mar 2022, Em: Journal of Banking and Finance. 136, 14 p., 106399.Resultado de pesquisa › revisão de pares
1 Citação (Scopus) -
Time-frequency forecast of the equity premium
Faria, G. & Verona, F., 2021, Em: Quantitative Finance. 21, 12, p. 2119-2135 17 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
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The yield curve and the stock market: mind the long run
Faria, G. & Verona, F., set 2020, Em: Journal of Financial Markets. 50, 100508.Resultado de pesquisa › revisão de pares
7 Citações (Scopus) -
Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts
Faria, G. & Verona, F., jan 2018, Em: Journal of Empirical Finance. 45, p. 228-242 15 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
30 Citações (Scopus) -
Is stochastic volatility relevant for dynamic portfolio choice under ambiguity?
Faria, G. & Correia-da-Silva, J., 27 mai 2016, Em: European Journal of Finance. 22, 7, p. 601-626 26 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
5 Citações (Scopus)