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Corrigendum to ‘Modelling time-varying volatility interactions’ (International Review of Financial Analysis, (2026), 111, C, (105098), (S1057521926000256), 10.1016/j.irfa.2026.105098)
Campos-Martins, S. & Amado, C., 1 mai. 2026, Em: International Review of Financial Analysis. 113, 1 p., 105147.Resultado de pesquisa: Errata
Acesso abertoFicheiro1 Transferências (Pure) -
Modelling time-varying volatility interactions
Campos-Martins, S. & Amado, C., mar. 2026, Em: International Review of Financial Analysis. 111, 15 p., 105098.Resultado de pesquisa › revisão de pares
Acesso abertoFicheiro -
Modelling dynamic interdependence in nonstationary variances with an application to carbon markets
Campos-Martins, S. & Amado, C., abr. 2025, Em: Journal of Economic Dynamics and Control. 173, 17 p., 105062.Resultado de pesquisa › revisão de pares
1 Citação (Scopus) -
Common volatility shocks driven by the global carbon transition
Campos-Martins, S. & Hendry, D. F., fev. 2024, Em: Journal of Econometrics. 239, 1, 105472.Resultado de pesquisa › revisão de pares
Acesso abertoFicheiro30 Citações (Scopus)26 Transferências (Pure) -
Modeling nonstationary financial volatility with the R Package tvgarch
Campos-Martins, S. & Sucarrat, G., mar. 2024, Em: Journal of Statistical Software. 108, 9, p. 1-38 38 p., i09.Resultado de pesquisa › revisão de pares
Acesso abertoFicheiro4 Citações (Scopus)22 Transferências (Pure)