Estudamos a otimização de portfólios recorrendo a 8 diferentes modelos de otimização e 2 modelos heurísticos. Usamos todos os modelos para dois diferentes cenários: diversificação internacional com ações, e alocação de ativos com ações, bonds e commodities. Primeiro, efetuamos a análise a um contexto global e depois efetuamo-la para um contexto Europeu. Os nossos resultados mostram que, independentemente do cenário considerado, os modelos heurísticos trazem mais ganhos do que os modelos de otimização aos investidores, e que a adição de bonds e commodities no cenário da alocação de ativos beneficia os modelos heurísticos.
| Data de atribuição | 20 jul. 2016 |
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| Idioma original | English |
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| Instituição de premiação | - Universidade Católica Portuguesa
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| Supervisor | José Faias (Supervisor) |
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How to simplify portfolio optimization
Semedo, G. P. S. (Aluno). 20 jul. 2016
Tese do aluno: Dissertação de mestrado