Queda de preço de petróleo e risco de países produtores

: Credit Default Swap (CDS)

Resumo

O presente trabalho tem como objectivo analisar se o spread de CDS soberano dos países exportadores de petróleo nomeadamente, o Brasil, Cazaquistão, Colômbia, México, Rússia e Venezuela pode ser explicado pela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A partir do modelo de regressão linear, tendo em conta o método dos mínimos quadrados, utilizou-se o software stata para a realização de testes de hipoteses fundamentais. Por fim realizou-se testes de violação do modelo clássico de regressão, com a finalidade de se indentificar eventos como heterocedasticidade e autocorrelação.

Data de atribuição	16 dez. 2016
Idioma original	Portuguese
Instituição de premiação	Universidade Católica Portuguesa
Supervisor	Carlos Manuel Ferreira dos Santos (Supervisor)